John Bonobo, mathématicien freelance
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Parcours scientifique


Commerce équitable de risques climatiques et simulations numériques dans un cadre markovien

Equilibrium trading of climate and weather risk and numerical simulation in a Markovian framework

Travail de recherche en postdoctorat sous la direction de Peter Imkeller dans l'équipe de probabilités de l'Institut für Mathematik, Université Humboldt de Berlin (2003)

Publications :

A Simple Model for Trading Climate Risk [3]

Equilibrium trading of climate and weather risk and numerical simulation in a Markovian framework [4]

Présentation "Simple models for trading climate and weather risk"


Algorithme de résolution rapide de l'équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman dégénérée

Logiciel HJBSolver réalisé avec Christophe Berthelot au sein du projet Omega de l'INRIA dans l'équipe de Denis Talay (2002)


Unicité des équations d'Hamilton-Jacobi-Bellman avec frontière irrégulière

Uniqueness to elliptic and parabolic Hamilton-Jacobi-Bellman with non-smooth boundary

Travail de recherche à l'Institut Elie Cartan de Nancy (2004)

Publications :

Uniqueness to elliptic and parabolic Hamilton-Jacobi-Bellman equations with non-smooth boundary [2]



Gestion optimale de bilan de compagnie d'assurance

Optimal asset-liability management of capitalization contracts with exit option

Thèse de doctorat en mathématiques appliquées (PhD in applied mathematics) [1] soutenue le 6 décembre 2002 à l'université Henri Poincaré Nancy-I devant le jury composé de Guy Barles (rapporteur), Monique Jeanblanc (rapporteur), Bernard Lapeyre (président), Elisabeth Rouy (directeur), Bernard Roynette (directeur) et Denis Talay (examinateur). Mention très honorable avec les félicitations du jury.


Références
1. Gestion optimale de bilan de compagnie d'assurance, Sébastien Chaumont, Thèse de doctorat en mathématiques appliquées, Université Henri Poincaré Nancy-I (2002)
2. Uniqueness to elliptic and parabolic Hamilton-Jacobi-Bellman equations with non-smooth boundary, Sébastien Chaumont, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences (CRAS) - Series I - Mathematics 339, 8 (2004) 555-560
3. A Simple Model for Trading Climate Risk, Sébastien Chaumont, Ulrich Horst, Peter Imkeller, Matthias Müller, Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung (VIW) 74, 2 (2005) 175-195
4. Equilibrium trading of climate and weather risk and numerical simulation in a Markovian framework, Sébastien Chaumont, Peter Imkeller, Matthias Müller, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (SERRA) 20, 3 (2006) 184-205 (Earth and Environmental Science, Springer Berlin / Heidelberg)
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